４月のトレード結果は、マイナス２０００円でした。詳細は以下の通りです。
- ４月開始時、口座残高 ５２７６２円
- ４月終了時、口座残高 ５０７６２円 （－２０００円）
- 前トレード回数 ５７９回
- 勝ちトレード ２９７回 （５１．３％）
- 負けトレード ２８２回 （４８．７％）
１分Turboの必要勝率は５３％以上ですので、結果として負け越しとなりました。
手法のバックテストとフォワードテストの比較
手法のバックテスト結果
４月の１分ローソク足をダウンロードし、バックテストを行った結果です。プラス８０００円程度となっています。
実際にフォワードテストした結果
４月のトレード結果を、横軸を時間（分）、縦軸を４月開始時点からの資産残高の増減でグラフ化しました。
２つのグラフを見比べると、４月２３日以降の動きに違いが見られます。
４月２３日以降を１日ずつ比較
4/23の結果の比較 （上：バックテスト 下：実際）
4/24の結果の比較 （上：バックテスト 下：実際）
4/27の結果の比較 （上：バックテスト 下：実際）
バックテスト上は20時以降2時まで、勝ち続けているのですが、実際は勝ち負けを繰り返しています。
この部分に関しては、詳しく検証してみます。
4/28の結果の比較 （上：バックテスト 下：実際）
バックテスト上、8時から10時の間に上昇したことになっていますが、実際は下がっています。ここも検証してみます。
4/29の結果の比較 （上：バックテスト 下：実際）
4/30の結果の比較 （上：バックテスト 下：実際）
3時以降の乖離について、検証します。
バックテストとの乖離の原因は？
今回バックテストとフォワードテストを比較した結果、口座残高がマイナス方向に乖離する現象が多数生じていました。これが、全体的な負けトレードの原因と考えられます。この乖離現象の原因は以下の点が考えられます。
- HighLowオーストラリアの示す価格とバックテストデータ価格の違い
- エントリータイミングの滑り
価格データの違いを検証
値を追っかけた結果、HighLowオーストラリアが掲示している価格は、各FX会社のBid価格とAsk価格の中央値っぽい雰囲気です。時間の経過とともに値の変遷を比較してみたのですが、大きくずれている様子は感じられませんでした。
大きくはずれていませんが、少しはずれています。そのため、小さなずれがバックテストと実際のトレードとのズレを生み出しているように感じます。
タイミングの滑りを検証
1日あたり3から5回ほどエントリーが滑っていました。しかし、滑りによって勝つことも負けることも半々程度でした。従って、この滑りによる影響はそれほど大きくはなさそうでした。
1分足ゆえの微妙な約定判定が一番大きな影響か？
4月いっぱい検証を行ってきた独自手法は、Turbo1分足を使用してきました。バックテストも過去データの1分足を使って検証してきました。
しかし、1分足はやっぱりタイミングによる影響がかなり大きくなってしまいます。エントリーしかり、判定時間しかり。。。1秒滑っただけで負けトレードになってしまうこともしばしばです。
このようなタイミングによる影響、微妙な判定による影響を打破するため、1分足じゃなくて3分足を採用することにしました。
1分足も3分足も両方ペイアウト率が1.90倍なので、必要勝率は53%以上。早速バックテスト検証してみました。
3分足で2015年から2019年を検証した結果
横軸は時間、縦軸は口座残高の増減を表しています。
- 3分足Turbo（1.90倍）
- 1000円エントリー
- 勝率 ： 55.23％
今までで一番高勝率なバックテスト検証結果になりました。
3分足で2020年4月を検証した結果
まさかの好成績でした。。。
ってことで、5月は3分足で判定することにします。
