ハイローオーストラリアで10万円まで増やせるか検証中です。22日目現在、3万円からスタートした残高は7万円を超えたところです。
標準偏差の考えが効果的と聞いたので、今日は標準偏差の効果がどれだけあるのか検証してみます。
標準偏差とボリンジャーバンドは違う
とりあえず、今回考える標準偏差とボリンジャーバンドは違います。まずはここをはっきりさせておきます。
『95%の確率で±2シグマに含まれる』は正規分布の場合
様々なFXやバイナリーの教科書的な読み物やブログでは、こんなことが良く書かれています。
『95%の確率でボリンジャーバンドの±2シグマのラインの内側にチャートバーは含まれるので、抜けたら逆張りエントリー』
これ、嘘です。というか、みんな気付いてますよね？
±2シグマのラインはぴょんぴょん超えますし、次の足でさらに遠くへ飛ぶこともしばしば。こんな簡単な指標で全員がバイナリーやハイローでエントリー成功していたら、今頃全員億万長者です。
このボリンジャーバンドが効かない理由は、ボリンジャーバンドの計算が終値で行われていることと、母数が少ないことです。終値は正規分布しないことは次の項で証明します。また、期間21のボリンジャーバンドって21個終値から標準偏差を計算してるってことです。統計やってたらこの母数の少なさで偏差出すなんて。。。察してください。
ボリンジャーバンドを計算するための終値は正規分布しない
まず、正規分布や標準偏差にピンと来ていない方がいらしたら、このサイトで詳しく説明してくれていますので、目を通しておいてください。
https://to-kei.net/basic-study/normal-distribution/normal-distribution/
ボリンジャーバンドは、一定期間の終値を使用し標準偏差を計算しています。
2014年から2019年のUSDJPY1分足の終値の分布は以下のようになり、正規分布にはなりません。そりゃそうですよね。
横軸が終値、縦軸が終値の頻度です。全然ツリガネ型の正規分布ではないですよね。ここから標準偏差を計算しても、通用するとは考えにくいです。
終値の差分は正規分布する
終値データから正規分布を作成し、標準偏差を求める方法として、終値の差分を使用する方法があります。
終値の差分、つまり1個前の終値から今の終値までの変化量です。
2014年から2019年のUSDJPY1分足の終値差分の分布は以下のようになります。
横軸が終値の差分、縦軸がその頻度です。0を中心としたキレイな正規分布を示しました。
±2シグマの95パーセンタイル値を求めると。。。
終値の差分が、-0.032から0.032の間に存在する確率が95%と求まりました。つまり、終値の差分がこの値を超えた場合、次の終値の差分はこの値の範囲に戻ると考えられます。
しかし、これは差分の幅が縮小するだけで、方向は不明です。0.05プラスに動いたあと、さらに0.02プラスに動くことも含まれています。
従ってここからは、±2シグマを超えた動きがあった場合、反転する確率を検証します。これが50%以上であれば、ハイロー検証としてかなり有益な結果と考えられます。
終値の差分が±2シグマを超えた後の動きを検証
上記の差分から、次の足が反転逆行するかどうか検証しました。
1分足の結果
- USDJPY 1分足
- 2014年から2018年
- 終値の差分が、-0.032以下もしくは0.032以上の時の次の足の終値方向
結果はこんな感じでした。
- 全データ ： 1798713
- -0.032以上、0.032以下のデータ ： 87865 （4.8%）
- 反転した数 ： 47840 （54.4%）
つまり、終値の差分がー0.032以下もしくは0.032以上であれば、次の足は54.4%の確率で反転するようです。
3分足で検証してみた
- USDJPY 3分足
- 2014年から2018年
- 終値の差分の存在確率が、95%以上の時の次の足の終値方向
結果はこんな感じでした。
- 全データ ： 599882
- 存在確率95%以上のデータ ： 29404
- 反転した数 ： 16116 （54.8%）
1分足より反転確率が上がりました。
5分足で検証してみた
- USDJPY 5分足
- 2014年から2018年
- 終値の差分の存在確率が、95%以上の時の次の足の終値方向
結果はこんな感じでした。
- 全データ ： 360119
- 存在確率95%以上のデータ ： 17322
- 反転した数 ： 9415 （54.4%）
1分足とほぼ同じ結果です。
15分足で検証してみた
- USDJPY 15分足
- 2014年から2018年
- 終値の差分の存在確率が、95%以上の時の次の足の終値方向
結果はこんな感じでした。
- 全データ ： 120268
- 存在確率95%以上のデータ ： 5617
- 反転した数 ： 3017 （53.7%）
これまでのどれよりも低い結果です。
30分足で検証してみた
- USDJPY 30分足
- 2014年から2018年
- 終値の差分の存在確率が、95%以上の時の次の足の終値方向
結果はこんな感じでした。
- 全データ ： 60250
- 存在確率95%以上のデータ ： 2884
- 反転した数 ： 1525 （52.8%）
時間が伸びると同時に結果が悪くなってきていますね。
60分足で検証してみた
- USDJPY 60分足
- 2014年から2018年
- 終値の差分の存在確率が、95%以上の時の次の足の終値方向
結果はこんな感じでした。
- 全データ ： 30251
- 存在確率95%以上のデータ ： 1413
- 反転した数 ： 755 （53.4%）
収束させるにしても母数が減ってきたので、旨味も少ないですね。
240分足で検証してみた
- USDJPY 240分足
- 2014年から2018年
- 終値の差分の存在確率が、95%以上の時の次の足の終値方向
結果はこんな感じでした。
- 全データ ： 7759
- 存在確率95%以上のデータ ： 325
- 反転した数 ： 146 （44.9%）
とりあえずエッジは消えました。
1分足の結果が3分後に影響するか検証してみた
- USDJPY 1分足
- 2014年から2018年
- 終値の差分の存在確率が、95%以上の時の3分後の足の終値方向
結果はこんな感じでした。
- 全データ ： 1798713
- 存在確率95%以上のデータ ： 88675
- 反転した数 ： 47747 （53.8%）
1分後より反転確率は下がってしまいました。
まとめ
1分足で、終値の差分から得た値を元に標準偏差を求めました。
この標準偏差の95%以上の値を示した次の足が反転する確率は54.4%でした。
ハイローオーストラリア１分足Turboのペイアウト率は1.9倍なので、必要勝率は52.6％以上。十分有益な指標ですね。
